En la Semana Económica 749 iniciamos nuestros análisis de las propuestas regulatorias de Basilea para los bancos, tratando temas como el cálculo de capital regulatorio, provisiones y riesgo de contraparte, entre otros. En esta Semana continuamos con el ejercicio, refiriéndonos a las propuestas que han surgido en torno a la administración de los riesgos de liquidez y de mercado.
En el caso de la administración del riesgo del liquidez Basilea publicó los documentos Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision e International Framework forLliquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring con el objetivo de brindar herramientas cualitativas y cuantitativas para la administración y la gestión del riesgo de liquidez de las entidades. Entre las principales recomendaciones se destacan: que la gestión integral del riesgo de liquidez es responsabilidad de los bancos, por lo que deben garantizar un esquema robusto de seguimiento y administración. Como complemento a esa idea proponen un esquema de buen gobierno para la gestión del riesgo. Adicionalmente, se establecen unas recomendaciones en cuanto a la difusión de información e iniciativas que deberán ser desarrolladas por los reguladores, con el fin de asegurar una administración integral del riesgo de liquidez. Se resaltan además el uso de estándares regulatorios y herramientas de monitoreo, con el fin brindar una primera aproximación cuantitativa para la administración y gestión del riesgo de liquidez.
Por su parte las recomendaciones en cuanto a riesgo de mercado se centran en la introducción de nuevos factores en la medición del modelo estándar e interno de las entidades, con el fin de capturar riesgos residuales como el de incumplimiento, migración y comprensivo, entre otros. Sin embargo, hay que destacar que las modificaciones más importantes se aplican al Value at Risk con base en las múltiples falencias demostradas durante la crisis financiera internacional.
Finalmente, se analiza cada una de las propuestas del Comité de Basilea, teniendo en cuenta su nivel de aplicación en el caso colombiano y el marco normativo aplicable.